Анализ рисков
Метрики риска и волатильности портфеля
VaR (95%)
45 131,57 ₽
2.02% портфеля
Макс. просадка
-12.45%
За последний год
Волатильность
18.72%
Годовая
Sharpe Ratio
1.42
Beta: 1.15
Value at Risk (VaR)
Историческая динамика VaR за последние 30 дней
VaR 95%
VaR 99%
Максимальная просадка
История просадок по месяцам
Макс. просадка: -12.45%
Показатели риска
Ключевые метрики относительно бенчмарка IMOEX
Волатильность (годовая)
18.72%Умеренная волатильность. Приемлемый уровень риска.
Beta
1.15Нейтральный. Движется примерно как рынок.
Sharpe Ratio
1.42Хорошее соотношение риск/доходность.
Корреляционная матрица
SBER
GAZP
AAPL
MSFT
LKOH
YNDX
NVTK
GMKN
ROSN
TSLA
GOOGL
SBER
1.00
0.65
0.12
0.15
0.58
0.42
0.55
0.48
0.62
0.18
0.14
GAZP
0.65
1.00
0.08
0.11
0.78
0.35
0.72
0.45
0.82
0.10
0.09
AAPL
0.12
0.08
1.00
0.85
0.05
0.28
0.06
0.15
0.04
0.65
0.78
MSFT
0.15
0.11
0.85
1.00
0.07
0.32
0.08
0.18
0.06
0.58
0.82
LKOH
0.58
0.78
0.05
0.07
1.00
0.25
0.68
0.42
0.75
0.08
0.06
YNDX
0.42
0.35
0.28
0.32
0.25
1.00
0.28
0.22
0.24
0.35
0.38
NVTK
0.55
0.72
0.06
0.08
0.68
0.28
1.00
0.38
0.70
0.09
0.07
GMKN
0.48
0.45
0.15
0.18
0.42
0.22
0.38
1.00
0.40
0.20
0.17
ROSN
0.62
0.82
0.04
0.06
0.75
0.24
0.70
0.40
1.00
0.07
0.05
TSLA
0.18
0.10
0.65
0.58
0.08
0.35
0.09
0.20
0.07
1.00
0.62
GOOGL
0.14
0.09
0.78
0.82
0.06
0.38
0.07
0.17
0.05
0.62
1.00